Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01336154 Online 5 ]    

บทที่ 5.ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

เส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีอยู่ 2 ชนิดคือ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA)

ทุกวันนี้กลายเปคำถามยอดฮิตไปแล้ว ว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไง? และควรจะเลือกใช้อันไหน ?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นหมายความว่าเราจะใช้ ราคาปิดเฉลี่ยของค่าเงินในจำนวนช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งขึ้นมา  Moving Average ใช้ในการคาดเดาราคาในอนาคต โดยดูความชันของค่าเฉลี่ย ซึ่งคุณจะสามารถทำนายทิศทางราคาว่าจะไปในทิศทางใด   Moving Average ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเรียบขึ้น และมีรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้ Moving Average ซึ่งแต่ละแบบก็มีความราบเรียบของตัวมันเองแตกต่างกันไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ยิ่งราคามีความราบเรียบมาก ยิ่งทำให้ปฏิกิริยา ของ Moving Average ช้าลง และยิ่ง Moving Average ไม่ราบเรียบมาก ก็จะตอบสนองต่อปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวทิศทางราคาของตลาดได้เร็ว

Moving Average แต่ละชนิด และจะมีหลักการคำนวณหาค่า Moving Average อย่างไร ?

การคำนวณเส้นแบบ SMA นั้นเป็นการหาค่าเฉลี่ยของราคาแบบตรงไปตรงมา.. ง่ายๆคือเอาราคาในอดีตมาหาค่าเฉลี่ยโดยการหารจำนวนวันเลย ไม่มีราคาไหนที่ให้น้ำหนักมากกว่ากัน.. แต่ในส่วนของ EMA จะเป็นการแสดงผลที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า เส้นค่าเฉลี่ยจึงเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาไวกว่า

Simple Moving Average (SMA)

Simple moving average เป็นชนิดที่ธรรมดาที่สุดของเส้น moving average ปกติแล้ว เส้นSimple moving average จะคำนวณโดยใส่ค่าจำนวน (แท่งเทียน) ของราคาปิดแต่ละช่วงนั้น และหารด้วยจำนวนแท่งนั้น

ถ้าใช้กราฟ 5 แท่ง ของ Simple Moving Average ใน Timeframe 1 ชั่วโมง คุณจะต้องใช้ค่าราคาปิดของ 5 ชั่วโมงที่แล้ว แล้วหารด้วย 5 คุณก็จะได้ค่า Moving Average

ถ้าคุณใช้กราฟ 5 แท่ง ในการคำนวณ Simple Moving Average ในกราฟ 10 นาที คุณจะต้องใช้ราคาปิด ของ เวลา 50 นาที ก่อนหน้า และหารด้วย 5

เช่นเดียวกับ อินดิเคเตอร์ ตัวอื่น ๆ Moving Average จะเคลื่อนไหวช้า เพราว่า เป็นราคาเฉลี่ยของค่าเงินนั้น ๆ คุณทำได้แค่ ทำนายราคาในอนาคต เท่านั้น ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ราคาในอนาคตได้

การคำนวณ: Simple Moving Average (SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิต - Simple Moving Average (SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิตคำนวณโดยการรวมราคาปิดของตราสารในช่วงเวลาเดียว (เช่น 12 ชั่วโมง) จากนั้น, นำค่าที่ได้นี้ไปหารด้วยจำนวนช่วงเวลาดังกล่าว

SMA = SUM(CLOSE, N)/N

โดยที่:

N - หมายถึง จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

นี่เป็นตัวอย่างของ Moving Average ทำให้ราคานั้น เรียบขึ้นได้อย่างไร

จากกราฟด้านบน คุณจะเห็น เส้น SMA ( Simple Moving Average) อย่างที่คุณเห็น ยิ่งคุณใช้ ระยะเวลามากขึ้นเท่าไหร่ ดูที่เส้น SMA 62 วัน ซึ่งอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันมากกว่า เส้น SMA 30 และ เส้น SMA 5 วัน ซึ่งนี่เพราะว่า เส้น SMA 62 ใช้ราคาปิดของ 62 แท่ง แล้วหารด้วย 62 ยิ่งคุณใช้ตัวเลขเยอะเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เส้น Moving Average มีปฏิกิริยากับราคาตลาดน้อยลง

เส้น SMA ในกราฟจะแสดงให้คุณถึงอารมณ์ตลาด ณ เวลา นั้น ๆ แทนที่เราจะต้องดูแค่ราคาปัจจุบันของตลาดปัจจุบัน เส้น Moving Average จะเปิดมุมมองที่กว้างให้คุณได้มากกว่า ทำให้คุณสามารถทำนายราคาได้ชัดเจนมากขึ้น.

Exponential Moving Average (EMA)

การคำนวณ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential - Exponential Moving Average (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential (EMA) คำนวณโดยการรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางส่วนของราคาปิดล่าสุดกับราคาปิดก่อนหน้า โดยที่ราคาล่าสุดจะมีน้ำหนักมากกว่า P-percent exponential moving average มีลักษณะดังนี้:

EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P))

โดยที่:

CLOSE(i) - ราคาปิดล่าสุด;

EMA(i-1) - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential ของราคาปิดก่อนหน้า;

P - percentage ของการใช้มูลค่าราคา (price value)

Exponential moving averages (EMA) จะให้น้ำหนักมากกว่าในราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตอบความต้องการของเทรดเดอร์ได้มากกว่า



การใช้งาน Exponential Moving Average (EMA)

การใช้ Moving Average ในการทำกำไร เราจะใช้กับตลาดที่สามารถบอก   เทรนด์ได้ ไม่สามารถใช้กับตลาดที่ผันผวนมากๆแกว่งไปแกว่งมา ( Side way)

การตั้งค่า EMA ส่วนใหญ่เราจะตั้งค่าอยู่ที่ Period  5 , 21 ,  55 , 110 และ 200 วัน

ประโยชน์ Moving Average

1. ใช้เป็นเส้นแนวรับแนวต้านได้

2. ใช้เพื่อดูแนวโน้ม

3. ใช้ Confirm สัญญาณการเข้าออก

1 . ใช้เพื่อดูแนวรับแนวต้าน(Support And Resistance)

การดูแนวรับแนวต้านเราจะดูที่ช่วงเวลา( Time Frame ) ใหญ่ๆ เพราะที่ช่วง TF ใหญ่ๆจะให้ค่าที่ค่อนข้างแม่นพอสมควร เมื่อราคาวิ่งผ่าน EMA ไปแล้ว โดยส่วนใหญ่ มันจะวิ่งกลับมาหาเส้นที่มันทะลุอีกครั้งเพื่อทดสอบแนวรับแนวต้าน ดูรูปประกอบด้านล่าง เป็นกราฟ  Daily ของ USD/JPY สีเหลือง เป็น เส้น EMA  5 สีน้ำเงิน     เป็น เส้น EMA 21 สีขาว       เป็น เส้น EMA 55 สีเขียว       เป็น เส้น EMA 110 สีม่วง เป็น เส้น EMA 200

2. เราจะใช้ EMA เพื่อบอกแนวโน้ม

EMA สามารถบอกแนวโน้มเราได้ ว่าขณะนี้เป็น เทรนขึ้นหรือลง

แนวโน้มขั้น ( Up Trend) จะเป็นแนวโน้มขึ้นก็ต่อเมื่อ ราคาได้ทะลุ  EMA ทุกเส้นขึ้นไปทั้งหมด และราคาปิดสามารถอยู่เหนือ EMA

(การดูแนวโน้ม ให้ดูที่กราฟ สี่ชั่วโมงขึ้นไป เพราะกราฟใหญ่ๆจะไม่หลอกเรา )

แนวโน้มลง (Down Trend ) จะเป็นแนวโน้มลงก็ต่อเมื่อ ราคาได้ทะลุ EMA ทุกเส้นลงมาทั้งหมด และราคาปิดอยู่ใต้เส้น EMA

3.ใช้ Confirm สัญญาณการเข้า-ออก

หลักการดูก็คือ ดูการตัดกันของ EMA   โดยเริ่มจาก EMA ที่มีค่าน้อยตัด EMA ค่ามาก เช่น

EMA 5 ตัดกับ EMA 21  ตัดขึ้นไป

เราก็เข้าซื้อ BUY/LONG

EMA 5 ตัดกับ EMA 21  ตัดลงมาก

เราก็เข้าขาย Sell/Short


SMA vs. EMA

อันดับแรก เราลองมาเริ่มดูตรง exponential moving average กันก่อน เมื่อคุณต้องการราคาเฉลี่ยที่ตอบสนองต่อราคามากหน่อย คุณควรใช้ EMA ที่ใช้ระยะเวลาสั้น มากหน่อย ซึ่งจะทำให้คุณ จับเทรนด์ได้เร็วมากขึ้น หมายความว่า คุณก็จะมีโอกาสได้กำไรเยอะเช่นกัน จริง ๆ แล้วยิ่งคุณจับเทรนด์ได้เร็วเท่าไหร่ คุณก็สามารถอยู่ในเทรนด์ได้นานขึ้นเท่านั้น และนั่นหมายความว่ากำไรก็สูงขึ้นด้วย

ส่วนข้อเสียของ การใช้ Moving Average ที่จับเทรนด์ได้เร็ว คือ คุณอาจจะเจอสัญญาณหลอก เพราะว่า เส้น Moving Average นั้น ตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคาเร็วเกินไป คุณอาจจะคิดว่า เทรนด์กำลังเกิดขึ้น แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่ราคากระชากลงเท่านั้นเอง

และ ถ้าเป็น simple moving average เมื่อคุณต้องการให้ Moving Average นั้นมีความราบเรียบกว่า การตอบสนองต่อราคาของตลาด ซึ่งยิ่งเราใช้ SMA ในช่วงเวลาที่สูงขึ้นเพียงใด ก็จะมีความเรียบของสัญญาณมากขึ้นเท่านั้น

แม้ว่า เส้น Simple Moving Average จะตอบสนองต่อพฤติกรรมราคาของตลาดช้า แต่ว่า มันก็จะทำให้คุณปลอดภัยจากสัญญาณหลอก หลาย ๆ สัญญาณ แต่ข้อเสียของมัน คือ มันอาจจะให้สัญญาณช้าเกินไป และ ทำให้คุณพลาดโอกาสในการได้เข้าเทรดที่ราคาที่ดีที่สุดไป



SMA
EMA
ข้อดี


ให้สัญญาณที่เรียบ และขจัดสัญญาณหลอกได้ดี



เคลื่อนไหวได้เร็ว และแสดงปฏิกิริยากับ ราคาที่เคลื่อนไหวปัจจุบันได้ดี


ข้อเสีย


เคลื่อนไหวช้าเกินไปซึ่งทำให้เราเข้าออร์เดอร์ช้าเกินไป

ไม่ว่าจะ Buy หรือ Sell



สัญญาณหลอกอาจจะมาก และทำให้เกิดสัญญาณผิดพลาด



แล้วแบบไหนดีกว่า มันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะตัดสินยังไง เทรดเดอร์หลาย ๆ คนใส่เข้าไปทั้งสองชนิด โดยใช้ข้อดีของทั้งสองด้าน และอาจจะใช้ระยะเวลานานขึ้นในเส้น Simple Moving Average ในการหาเทรนด์ และใช้ เส้น Exponential Moving Average ในการหาจุดเข้าที่ดี

จริง ๆ แล้ว ระบบเทรดหลาย ๆ ระบบ ก็ถูกสร้างโดยใช้แนวคิดนี้ ซึ่งเราเรียกว่า “Moving Average Crossovers” และในบทต่อ ๆ ไปในบทเรียน ก็จะมีตัวอย่างนี้เข้ามาซึ่งคุณก็จะได้รู้ว่า คุณจะใช้ Moving Average ในการสร้างระบบเทรดของคุณยังไง

วิธีที่ดีที่สุดในการใช้เส้น Moving Average คือ การใส่กราฟ Moving Average หลาย ๆ ชนิดเข้าไปในกราฟ ดังนั้นคุณจะเห็นทั้งการเคลื่อนไหวเทรนด์ระยะยาว และกราฟเคลื่อนไหวในช่วงสั้น ๆ




Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA