บทที่ 5.ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
เส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีอยู่ 2 ชนิดคือ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA)
ทุกวันนี้กลายเปคำถามยอดฮิตไปแล้ว ว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไง? และควรจะเลือกใช้อันไหน ?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นหมายความว่าเราจะใช้ ราคาปิดเฉลี่ยของค่าเงินในจำนวนช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งขึ้นมา Moving Average ใช้ในการคาดเดาราคาในอนาคต โดยดูความชันของค่าเฉลี่ย ซึ่งคุณจะสามารถทำนายทิศทางราคาว่าจะไปในทิศทางใด Moving Average ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเรียบขึ้น และมีรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้ Moving Average ซึ่งแต่ละแบบก็มีความราบเรียบของตัวมันเองแตกต่างกันไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ยิ่งราคามีความราบเรียบมาก ยิ่งทำให้ปฏิกิริยา ของ Moving Average ช้าลง และยิ่ง Moving Average ไม่ราบเรียบมาก ก็จะตอบสนองต่อปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวทิศทางราคาของตลาดได้เร็ว
Moving Average แต่ละชนิด และจะมีหลักการคำนวณหาค่า Moving Average อย่างไร ?
การคำนวณเส้นแบบ SMA นั้นเป็นการหาค่าเฉลี่ยของราคาแบบตรงไปตรงมา.. ง่ายๆคือเอาราคาในอดีตมาหาค่าเฉลี่ยโดยการหารจำนวนวันเลย ไม่มีราคาไหนที่ให้น้ำหนักมากกว่ากัน.. แต่ในส่วนของ EMA จะเป็นการแสดงผลที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า เส้นค่าเฉลี่ยจึงเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาไวกว่า
Simple Moving Average (SMA)
Simple moving average เป็นชนิดที่ธรรมดาที่สุดของเส้น moving average ปกติแล้ว เส้นSimple moving average จะคำนวณโดยใส่ค่าจำนวน (แท่งเทียน) ของราคาปิดแต่ละช่วงนั้น และหารด้วยจำนวนแท่งนั้น
ถ้าใช้กราฟ 5 แท่ง ของ Simple Moving Average ใน Timeframe 1 ชั่วโมง คุณจะต้องใช้ค่าราคาปิดของ 5 ชั่วโมงที่แล้ว แล้วหารด้วย 5 คุณก็จะได้ค่า Moving Average
ถ้าคุณใช้กราฟ 5 แท่ง ในการคำนวณ Simple Moving Average ในกราฟ 10 นาที คุณจะต้องใช้ราคาปิด ของ เวลา 50 นาที ก่อนหน้า และหารด้วย 5
เช่นเดียวกับ อินดิเคเตอร์ ตัวอื่น ๆ Moving Average จะเคลื่อนไหวช้า เพราว่า เป็นราคาเฉลี่ยของค่าเงินนั้น ๆ คุณทำได้แค่ ทำนายราคาในอนาคต เท่านั้น ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ราคาในอนาคตได้
การคำนวณ: Simple Moving Average (SMA)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิต – Simple Moving Average (SMA)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิตคำนวณโดยการรวมราคาปิดของตราสารในช่วงเวลาเดียว (เช่น 12 ชั่วโมง) จากนั้น, นำค่าที่ได้นี้ไปหารด้วยจำนวนช่วงเวลาดังกล่าว
SMA = SUM(CLOSE, N)/N
โดยที่:
N – หมายถึง จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
นี่เป็นตัวอย่างของ Moving Average ทำให้ราคานั้น เรียบขึ้นได้อย่างไร
จากกราฟด้านบน คุณจะเห็น เส้น SMA ( Simple Moving Average) อย่างที่คุณเห็น ยิ่งคุณใช้ ระยะเวลามากขึ้นเท่าไหร่ ดูที่เส้น SMA 62 วัน ซึ่งอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันมากกว่า เส้น SMA 30 และ เส้น SMA 5 วัน ซึ่งนี่เพราะว่า เส้น SMA 62 ใช้ราคาปิดของ 62 แท่ง แล้วหารด้วย 62 ยิ่งคุณใช้ตัวเลขเยอะเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เส้น Moving Average มีปฏิกิริยากับราคาตลาดน้อยลง
เส้น SMA ในกราฟจะแสดงให้คุณถึงอารมณ์ตลาด ณ เวลา นั้น ๆ แทนที่เราจะต้องดูแค่ราคาปัจจุบันของตลาดปัจจุบัน เส้น Moving Average จะเปิดมุมมองที่กว้างให้คุณได้มากกว่า ทำให้คุณสามารถทำนายราคาได้ชัดเจนมากขึ้น.
Exponential Moving Average (EMA)
การคำนวณ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential – Exponential Moving Average (EMA)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential (EMA) คำนวณโดยการรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางส่วนของราคาปิดล่าสุดกับราคาปิดก่อนหน้า โดยที่ราคาล่าสุดจะมีน้ำหนักมากกว่า P-percent exponential moving average มีลักษณะดังนี้:
EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P))
โดยที่:
CLOSE(i) – ราคาปิดล่าสุด;
EMA(i-1) – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential ของราคาปิดก่อนหน้า;
P – percentage ของการใช้มูลค่าราคา (price value)
Exponential moving averages (EMA) จะให้น้ำหนักมากกว่าในราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตอบความต้องการของเทรดเดอร์ได้มากกว่า
การใช้งาน Exponential Moving Average (EMA)
การใช้ Moving Average ในการทำกำไร เราจะใช้กับตลาดที่สามารถบอก เทรนด์ได้ ไม่สามารถใช้กับตลาดที่ผันผวนมากๆแกว่งไปแกว่งมา ( Side way)
การตั้งค่า EMA ส่วนใหญ่เราจะตั้งค่าอยู่ที่ Period 5 , 21 , 55 , 110 และ 200 วัน
ประโยชน์ Moving Average
1. ใช้เป็นเส้นแนวรับแนวต้านได้
2. ใช้เพื่อดูแนวโน้ม
3. ใช้ Confirm สัญญาณการเข้าออก
1 . ใช้เพื่อดูแนวรับแนวต้าน(Support And Resistance)
การดูแนวรับแนวต้านเราจะดูที่ช่วงเวลา( Time Frame ) ใหญ่ๆ เพราะที่ช่วง TF ใหญ่ๆจะให้ค่าที่ค่อนข้างแม่นพอสมควร เมื่อราคาวิ่งผ่าน EMA ไปแล้ว โดยส่วนใหญ่ มันจะวิ่งกลับมาหาเส้นที่มันทะลุอีกครั้งเพื่อทดสอบแนวรับแนวต้าน ดูรูปประกอบด้านล่าง เป็นกราฟ Daily ของ USD/JPY สีเหลือง เป็น เส้น EMA 5 สีน้ำเงิน เป็น เส้น EMA 21 สีขาว เป็น เส้น EMA 55 สีเขียว เป็น เส้น EMA 110 สีม่วง เป็น เส้น EMA 200
2. เราจะใช้ EMA เพื่อบอกแนวโน้ม
EMA สามารถบอกแนวโน้มเราได้ ว่าขณะนี้เป็น เทรนขึ้นหรือลง
แนวโน้มขั้น ( Up Trend) จะเป็นแนวโน้มขึ้นก็ต่อเมื่อ ราคาได้ทะลุ EMA ทุกเส้นขึ้นไปทั้งหมด และราคาปิดสามารถอยู่เหนือ EMA
(การดูแนวโน้ม ให้ดูที่กราฟ สี่ชั่วโมงขึ้นไป เพราะกราฟใหญ่ๆจะไม่หลอกเรา )
แนวโน้มลง (Down Trend ) จะเป็นแนวโน้มลงก็ต่อเมื่อ ราคาได้ทะลุ EMA ทุกเส้นลงมาทั้งหมด และราคาปิดอยู่ใต้เส้น EMA
3.ใช้ Confirm สัญญาณการเข้า-ออก
หลักการดูก็คือ ดูการตัดกันของ EMA โดยเริ่มจาก EMA ที่มีค่าน้อยตัด EMA ค่ามาก เช่น
EMA 5 ตัดกับ EMA 21 ตัดขึ้นไป
เราก็เข้าซื้อ BUY/LONG
EMA 5 ตัดกับ EMA 21 ตัดลงมาก
เราก็เข้าขาย Sell/Short
SMA vs. EMA
อันดับแรก เราลองมาเริ่มดูตรง exponential moving average กันก่อน เมื่อคุณต้องการราคาเฉลี่ยที่ตอบสนองต่อราคามากหน่อย คุณควรใช้ EMA ที่ใช้ระยะเวลาสั้น มากหน่อย ซึ่งจะทำให้คุณ จับเทรนด์ได้เร็วมากขึ้น หมายความว่า คุณก็จะมีโอกาสได้กำไรเยอะเช่นกัน จริง ๆ แล้วยิ่งคุณจับเทรนด์ได้เร็วเท่าไหร่ คุณก็สามารถอยู่ในเทรนด์ได้นานขึ้นเท่านั้น และนั่นหมายความว่ากำไรก็สูงขึ้นด้วย
ส่วนข้อเสียของ การใช้ Moving Average ที่จับเทรนด์ได้เร็ว คือ คุณอาจจะเจอสัญญาณหลอก เพราะว่า เส้น Moving Average นั้น ตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคาเร็วเกินไป คุณอาจจะคิดว่า เทรนด์กำลังเกิดขึ้น แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่ราคากระชากลงเท่านั้นเอง
และ ถ้าเป็น simple moving average เมื่อคุณต้องการให้ Moving Average นั้นมีความราบเรียบกว่า การตอบสนองต่อราคาของตลาด ซึ่งยิ่งเราใช้ SMA ในช่วงเวลาที่สูงขึ้นเพียงใด ก็จะมีความเรียบของสัญญาณมากขึ้นเท่านั้น
แม้ว่า เส้น Simple Moving Average จะตอบสนองต่อพฤติกรรมราคาของตลาดช้า แต่ว่า มันก็จะทำให้คุณปลอดภัยจากสัญญาณหลอก หลาย ๆ สัญญาณ แต่ข้อเสียของมัน คือ มันอาจจะให้สัญญาณช้าเกินไป และ ทำให้คุณพลาดโอกาสในการได้เข้าเทรดที่ราคาที่ดีที่สุดไป
SMA | EMA | |
ข้อดี | ให้สัญญาณที่เรียบ และขจัดสัญญาณหลอกได้ดี | เคลื่อนไหวได้เร็ว และแสดงปฏิกิริยากับ ราคาที่เคลื่อนไหวปัจจุบันได้ดี |
ข้อเสีย | เคลื่อนไหวช้าเกินไปซึ่งทำให้เราเข้าออร์เดอร์ช้าเกินไปไม่ว่าจะ Buy หรือ Sell | สัญญาณหลอกอาจจะมาก และทำให้เกิดสัญญาณผิดพลาด |
แล้วแบบไหนดีกว่า มันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะตัดสินยังไง เทรดเดอร์หลาย ๆ คนใส่เข้าไปทั้งสองชนิด โดยใช้ข้อดีของทั้งสองด้าน และอาจจะใช้ระยะเวลานานขึ้นในเส้น Simple Moving Average ในการหาเทรนด์ และใช้ เส้น Exponential Moving Average ในการหาจุดเข้าที่ดี
จริง ๆ แล้ว ระบบเทรดหลาย ๆ ระบบ ก็ถูกสร้างโดยใช้แนวคิดนี้ ซึ่งเราเรียกว่า “Moving Average Crossovers” และในบทต่อ ๆ ไปในบทเรียน ก็จะมีตัวอย่างนี้เข้ามาซึ่งคุณก็จะได้รู้ว่า คุณจะใช้ Moving Average ในการสร้างระบบเทรดของคุณยังไง
วิธีที่ดีที่สุดในการใช้เส้น Moving Average คือ การใส่กราฟ Moving Average หลาย ๆ ชนิดเข้าไปในกราฟ ดังนั้นคุณจะเห็นทั้งการเคลื่อนไหวเทรนด์ระยะยาว และกราฟเคลื่อนไหวในช่วงสั้น ๆ