บทที่ 7.Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD ชื่อเต็มของมันคือ Moving Average Convergence Divergence.

เครื่องมือนี้ใช้ในการวิเคราะห์ราคาจากเส้น moving averages

หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งจะบอกเทรนด์ ทั้งตลาดกระทิง และภาวะตลาดหมีสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดคือ ความสามารถในการบอกเทรนด์ได้

การตั้งค่า MACD คุณจะเห็นว่ามีตัวเลข 3 ชุดที่ใช้ในการตั้งค่า ดังนี้

1.ตัวเลขชุดแรกคือ ช่วงเวลาที่ให้ในการคำนวณ เส้น Fast Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว )

3.ตัวเลขชุดที่สามคือ จำนวนของกราฟแต่ละแท่งที่ใช้ในการคำนวณความแตกต่างของค่า Fast Moving Average และ Slow Moving Average

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็น ตัวเลข ชุดดังนี้ คือ “6, 12, 5” ที่ตัวตั้งค่าของ MACD (ปกติแล้วนี่จะเป็นค่ามาตรฐานที่โปรแกรมที่มีกราฟ MACD ใช้), นี่เป็นวิธีที่เราอธิบายตัวเลขเหล่านั้น:

ตัวเลข 6 หมายถึง จำนวนแท่งเทียน หรือว่า จำนวนบาร์ก่อนหน้า 6 แท่งของเส้น Fast Moving average
ตัวเลข 12 หมายถึง จำนวนแท่งเทียน หรือว่า จำนวนบาร์ก่อนหน้า 12 แท่งเทียน ของเส้น Slower Moving Average.
ตัวเลข 5 หมายถึง จำนวนแท่งเทียน หรือว่า จำนวนบาร์ก่อนหน้า 5 แท่ง ที่ใช้ในการคำนวณความแตกต่างระหว่างเส้น Fast Moving

Average และ Slow Moving Average ซึ่งจะถูกวาดในกราฟเป็นเส้นแนวตั้งเป็นเส้น Histogram (เส้นสีน้ำเงินในกราฟข้างบน)

ในตัวอย่างของเราข้างบน เส้น Fast Moving Average เป็นความแตกต่างของช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่า Moving Average 6 และ 12 และ Slow Moving Average ใช้ในการคำนวณเส้น MACD ขึ้นมา ซึ่งจากตัวอย่างข้างบน จะเท่ากับ เส้น Moving Average ระยะเวลา 5 แท่งของ Time Frame ที่เราใช้

นี่หมายความว่า เราใช้ค่าเฉลี่ยของ 5 แท่งใน Time Frame ที่เราใช้ ของเส้น MACD และคำนวณขึ้นจากเส้น Slow Moving Average ซึ่งทำให้มันมีความเรียบของสัญญาณมากขึ้น ทำให้มีความแม่นยำในการใช้เส้นมากขึ้น

เส้น Histogram สร้างจากความแตกต่างของค่า Fast Moving Average และ Slow Moving Average ถ้าคุณมองดูที่กราฟ คุณจะเห็นว่ามีเส้น Moving Average สองเส้นแยกกันอยู่ เส้น ยิ่งเส้นสองเส้นอยู่ห่างกันมากเท่าไหร่ เส้น Histogram ก็ยิ่งยาวขึ้นเท่านั้น เราเรียกว่า Divergence (การแยกออกจากกัน) เพราะว่า เส้น Fast Moving Average คือการแยกกัน หรือแยกห่างออกจาก Slow Moving Average

เมื่อ Moving averages เข้าใกล้กัน เส้น Histogram เข้าใกล้กัน นี่เราเรียกว่า convergence (การบรรจบเข้าหากัน) เพราะว่า เส้น Fast Moving Average กำลังบรรจบเข้าหากัน และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกมันว่า Moving Average Convergence Divergence

การตัดกันของ MACD เพราะว่าเรามีเส้น Moving Average สองเส้นและมีความเร็วต่างกัน ตัวเส้นที่เร็วกว่าย่อมจะเคลื่อนไหวตอบสนองทิศทางของราคาได้เร็วกว่าเส้นที่มีค่ามากกว่า เมื่อเกิดเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น เมื่อเกิดการตัดกันของสองเส้นนี้เกิดขึ้น และเส้นที่เคลื่อนที่เร็วกว่าเริ่มที่จะแยกห่างออกจากเส้นที่เคลื่อนไหวได้ช้ากว่า มันบอกเราได้ว่าเกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นแล้ว

จากกราฟข้างบน คุณจะเห็นว่าเส้นที่เร็วกว่าตัดกับเส้นที่เคลื่อนที่ได้ช้ากว่า และบอกเทรนด์กับเราได้อย่างชัดเจนว่าเป็นขาลงและ เส้น Histogram เริ่มหายไป เพราะว่า ความแตกต่างของเส้นที่เวลานี้เท่ากับ 0 และเมื่อขาลงเกิดขึ้น เส้น Fast Moving Average ก็แยกห่างจากเส้น Slow Average ให้สังเกตเมื่อเส้นตัดกันลง เส้น Histogram ก็จะยาวขึ้น ซึ่งบอกเราได้ดีว่าเกิดเทรนด์ชัดเจน

MACD นั้นมักจะช้ากว่าความเป็นจริงอยู่นิดหน่อยเพราะว่า เส้น Moving average นั้นเคลื่อนที่ช้ากว่าราคาปัจจุบันจริง ๆ อยู่แล้ว เพราะว่า เส้น Moving Average นั้นคำนวนหลังจากที่ราคาได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ง เส้น MACD ก็ใช้เส้น Moving average ที่เร็วกว่าทำให้มันมีสัญญาณเรียบขึ้น คุณจะรู้ว่า มันก็ช้าอยู่อยู่ดี แต่ว่ายังไงก็ตาม นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดนิยมของเทรดเดอร์หลาย ๆ คน

สรุปการใช้ MACD

ใช้ในการจับเทรนด์ และสามารถช่วยเรากำหนดจุดกลับเทรนด์ได้
มันประกอบด้วย เส้น Moving Average 2 เส้น (1 fast, 1 slow) และเส้นแนวตั้ง ที่เราเรียกว่า เส้น histogram ซึ่งใช้วัดความต่างของเส้น Moving Average สองเส้นดังกล่าว
วิธีหนึ่งในการใช้ MACD คือการรอให้เส้น Fast ข้ามเส้น Slow เพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าเกิดเทรนด์ใหม่

อ่านบทความ Forex Advance ทั้งหมด