การออกแบบระบบเทรด 6 ขั้นตอน

Step 1: Time Frame

สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการออกแบบระบบเทรดคือ คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน ?

คุณเป็น Day trader หรือ Swing trader? คุณดูกราฟทุกวันหรือเปล่า? หรือว่า ทุกสัปดาห์? ทุกเดือน? หรือ ปีละครั้ง? คุณอยากจะถือ ออร์เดอร์นั้นนานเท่าไหร่? นี่จะช่วยตัดสินว่า Time Frame ไหนเราจะใช้ในการเทรด แม้ว่าคุณจะดูหลาย Time Frame แต่ว่าต้องมี ตัวใดตัวหนึ่งที่คุณใช้ในการดูสัญญาณ

Step 2: หา indicator ที่ช่วยวิเคราะห์เทรนด์ใหม่

เมื่อเป้าหมายของเราคือการวิเคราะห์เทรนด์ให้ได้เร็วที่สุด เราควรใช้ Indicator ที่สามารถตอบ โจทย์นี้ ได้ Moving averages ก็เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่เทรดเดอร์ใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์  โดยเฉพาะ ใช้ เส้น MA 2 เส้น (อันหนึ่งช้า อันหนึ่งเร็ว) และรอจนกระทั่งเส้นที่ให้สัญญาณเร็วกว่าตัดข้ามสัญญาณที่ช้ากว่า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม ของ ระบบ “Moving average crossover”

ด้วยรูปแบบที่ธรรมดานี้ Moving average crossovers นั้นเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการบอกการเกิดเทรนด์ใหม่ และยังบอกจุดเริ่มต้นของเทรนด์ได้ดี มีหลายวิธีในการบอกเทรนด์ แต่ว่า MA นั้นเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุด

Step 3: หา indicators ที่ช่วยยืนยันสัญญาณ

เป้าหมายที่ดีของระบบเทรดของเราคือ การหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก  วิธีที่จะหลีกเลี่ยงคือการใช้ Indicator ตัวอื่นช่วยยืนยันสัญญาณ มี Indicator ดี ๆ หลายตัว เช่น MACD Stochastic, และ RSI คุณคงได้ยินมาบ้างในบทก่อน ๆ ถ้าคุณพบเครื่องมือที่อยากใช้ คุณสามารถใส่เข้าไปในระบบเทรดของคุณได้เลย

Step 4: กาหนดความเสี่ยง

เมื่อคุณพัฒนาระบบเทรดของคุณ มันสำคัญมากที่คุณต้องกำหนดว่าคุณอยากจะเสียเท่าไหร่ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง มีคนไม่มากที่อยากจะพูดถึงเรื่องการขาดทุน แต่ว่า นักเทรดที่ดีเขาจะคิดว่า เขาควรจะต้องเสียเท่าไหร่ก่อนที่จะมาคิดว่าจะต้องได้กำไรเท่าไหร่

จำนวนที่คุณสามารถรับได้ในการขาดทุนจะแตกต่างกัน คุณต้องคิดไว้ว่า จะต้องมีเงินเหลือสำหรับออร์เดอร์อื่น ๆ แต่ว่าไม่เสี่ยงมากในออร์เดอร์เดียว และคุณจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการการเงินในบทต่อไป ซึ่งการจัดการการเงินนี้มีส่วนสำคัญว่าคุณควรจะเสี่ยงเท่าไหร่ในการเทรด 1 ครั้ง

Step 5: กำหนดจุดเข้าออก

เมื่อคุณกำหนดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการหาว่า คุณจะเข้าเทรดที่ไหนและออกเมือไหร่เพื่อจะได้กำไรสูงสุด

บางคนอยากจะเข้าทำกำไรเมื่ออินดิเคเตอร์ให้สัญญาณเทรด แม้ว่า กราฟแท่งเทียนยังไม่ปิดแท่งเลย แต่บางคนอาจจะรอจนกราฟแท่งเทียนปิดแท่ง สาหรับการออกจากการเทรดนั้น คณมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทาง หนึ่งคือใช้ Trailing Stop หมายความว่าคุณขยับ Stop loss ตามราคาที่เคลื่อนไหวไป ในจานวนเท่าที่คุณกำหนดไว้ อีกวิธีหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายไว้ และออกเมื่อราคามันถึงจุดเป้าหมายนั้น คุณจะคำนวณจุดออกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณบางคนอาจจะใช้ แนวรับแนวต้านเป็นเป้าหมาย

หรืออีกวิธีหนึ่งคือเลือกที่จะทำกำไรกี่จุด ทุก ๆ ครั้งที่เทรด อย่างไรก็ตามในการคำนวณจุดทำกำไร คุณต้องเฝ้าอยู่ตลอด และไม่ออกก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณต้องทาตามแผน ที่คุณคิดมันขึ้นมา อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถออกจากการเทรดคือ ตั้งเกณฑ์ว่า ถ้าเกิดเครื่องมือให้สัญญาณออกชัดเจน เช่นคุณสามารถสร้างกฏขึ้นว่า ถ้าเกิด Indicator เกิดจุดกลับตัว ณ จุดใดจุดหนึ่ง คุณจะออกจากการเทรด

Step 6: เขียนกฏของระบบของคุณแล้วทำตามให้ได้

ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างระบบเทรด คุณต้องเขียนกฏของระบบเทรดขึ้นมาแล้วทำตามให้ได้ วินัยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเทรดควรจะมีวินัย ดังนั้นคุณต้องระลึกอยู่เสมอ ว่าให้ทำตามระบบของคุณ ไม่ว่าระบบใดก็ตาม มันจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าไม่สามารถทำตามกฏของระบบได้ ดังนั้นจำไว้ว่า ให้มีวินัย

จะทดสอบระบบเทรดของคุณยังไง ?

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบระบบคือ หาโปรแกรมที่มีข้อมูลกราฟย้อนหลัง และรันโปรแกรมให้มันเคลื่อนไปข้างหน้า และทำตามกฏการเข้าเทรด

บันทึกผลการเทรดที่ได้ และซื่อสัตย์กับตัวเอง บันทึก Win Loss Average Win และ Average Loss ถ้าคุณพอใจกับผลก็ไปขั้นตอนต่อไปคือเทรดกับ Demo

เทรดตามระบบใหม่ของคนบัญชีเดโม อย่างน้อยสองเดือน ซึ่งจะใช้คุณรู้สึกเวลาคุณเทรดระบบของคุณกับตลาดจริง ๆ ดังนั้นมันต่างจากตัว Back Test อย่างสิ้นเชิง

หลังจากสองเดือนที่ Demo คุณจะเข้าใจระบบของคุณทะลุปรุโปร่ง และถ้าคุณได้กำไรดี คุณก็สามารถใช้กับบัญชีจริงได้ ณ จุด นี้คุณจะรู้สึกมั่นใจกับระบบของคุณ และเทรดโดยปราศจากความลังเล