รู้จักกับเส้น Exponential Moving Average EMA เบื้องต้น
Exponential Moving Average (EMA) เป็นอีกประเภทของเส้น Moving Average (MA) โดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดสามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า Exponential Weighted Moving Average (EWMA) โดยบทความนี้เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้น EMA เบื้องต้น
Exponential Moving Average (EMA) นั้นคล้ายกับ Simple Moving Average (SMA) ใช้เพื่อวัดทิศทางของแนวโน้มในแต่ละช่วงเวลา
แต่ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง SMA และ EMA คือ EMA เป็นการคำนวณราคาหุ้นย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบเลขชี้กำลังและให้ความสนใจกับราคาสุดท้ายมากที่สุด ในขณะที่ SMA จะคำนวณเพียงราคาเฉลี่ยอย่างเดียว โดยวิธีคำนวณ EMA ตอบสนองต่อความผันผวนของราคาล่าสุดได้ดีกว่า SMA และเมื่อใช้ช่วงเวลาเดียวกัน EMA จะมีความล่าช้าน้อยกว่า SMA
วิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)
- เมื่อราคาอยู่ด้านบน EMA ให้พิจารณาซื้อเมื่อราคาใกล้เส้นหรือเกือบต่ำกว่า EMA
- เมื่อราคาอยู่ด้านล่าง EMA ให้พิจารณาขายเมื่อราคาพุ่งเข้าหาหรือเกือบสูงกว่า EMA
โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านได้
- หากกราฟอยู่ด้านบนเส้น EMA มีแนวโน้มที่จะเป็นแนวรับของราคา
- หากกราฟอยู่ด้านล่างเส้น EMA มีแนวโน้มที่จะเป็นแนวต้านของราคา
กลยุทธ์นี้เราจะซื้อเมื่อราคาอยู่เหนือและอยู่ใกล้เส้น EMA ด้านบนและจะ sell เมื่อราคาอยู่ใกล้และอยู่ต่ำกว่า EMA ด้านล่าง โดยเหมือนกับ indicator เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด Exponential Moving Averages เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มหรือกำลังอยู่ในช่วงของแนวโน้ม
- เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เส้น EMA จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น
- และกลับกันเมื่อราคาอยู่ในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง เส้น EMA จะแสดงแนวโน้มขาลง
- คุณควรให้ความสนใจทั้งความชัน (ทิศทาง) ของเส้น EMA และโมเมนตัม (อัตราการเปลี่ยนแปลง) ของเส้น EMA จากแท่งเทียนหนึ่งไปยังแท่งถัดไป
Moving averages รวมถึง EMA ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อระบุแนวโน้มที่แน่นอน แค่ช่วยให้เราซื้อขายในทิศทางตามแนวโน้มเท่านั้น และค่อนข้างมีความล่าช้าในการเข้าออเดอร์
วิธีการคำนวณ EMA
EMA จะรวมข้อมูลราคาทั้งหมดไว้ในมูลค่าปัจจุบัน ข้อมูลราคาล่าสุดมีผลกระทบมากที่สุดต่อ EMA และข้อมูลราคาที่เก่าที่สุดมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
EMA = (K x (C – P)) + P
C = Current Price (ราคาปัจจุบัน)
P = Previous period’s EMA (EMA ช่วงก่อนหน้า)
K = Exponential smoothing constant (ค่าคงที่การปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล)
สรุปคือ เส้นใช้บอกจุดเข้าซื้อ ใช้ในการหาแนวรับแนวต้าน เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดูง่ายที่สุดแล้วสำหรับเทรดเดอร์เพราะเราดูแค่ราคาอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของแนวโน้มก็สามารถระบุเทรนในตอนนั้นได้แล้ว แต่ก็ไม่ได้การันตี 100 % ว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มเสมอไป