วิธีการเทรดด้วย MACD indicator

วิธีการเทรดด้วย MACD indicator อินดิเคเตอร์ MACD เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แสดงเทรนใหม่ ทั้งขาขึ้นและขาลง

MACD indicator MACD ย่อมาจาก M oving A verage C onvergence D ivergence

อินดิเคเตอร์ MACD มีฟังชั่นทั้งหมดสามค่าใช้สำหรับการตั้งค่า

• ค่าแรกคือจำนวนตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว
• ค่าที่สองคือจำนวนงวดที่ใช้ในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า
• และค่าที่สามคือจำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ที่เร็วและช้า

ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็น “ 12, 26, 9 ” เป็นพารามิเตอร์ MACD (ซึ่งมักจะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) นี่คือวิธีที่คุณจะตีความ:
เลข 12 แสดงถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 12 แท่งก่อนหน้า
เลข 26 แสดงถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 26 แท่งก่อนหน้า
เลข 9 หมายถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองข้างต้น

มีคนเข้าใจผิดเมื่อพูดถึงเส้นของ MACD สามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ
1 “ MACD Line ”
2 “ Signal Line ”

MACD Line คือความแตกต่าง (หรือระยะทาง) ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองนี้มักจะเป็น exponential moving averages (EMA) เมื่อดูที่ตัว MACD Line ถือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ “เร็วกว่า”
Signal Line คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD line เมื่อดูที่ตัวอินดิเคเตอร์ เส้นสัญญาณถือเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า จะกำหนดค่าเฉลี่ยของเส้น MACD อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 โดยเซ็ทเป็นค่าเริ่มต้น จุดประสงค์ของ Signal Line คือการ ทำให้ ความไวของ MACD Line ราบรื่น ขึ้น
Histogram จะแสดงความแตกต่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line มันคือการแสดงกราฟระหว่างเส้น บางครั้งอาจให้สัญญาณล่วงหน้าว่าการครอสโอเวอร์กำลังจะเกิดขึ้น

หากย้อนกลับไปดูรูปภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น (MACD Line และ Signal Line) แยกจากกันมากขึ้น ตัวฮิสโตแกรมจะใหญ่ขึ้นตาม สิ่งนี้เรียกว่า MACD divergence เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่า (MACD Line) หรือเคลื่อนที่ออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า (Signal Line) แล้วเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าใกล้กันมากขึ้น ฮิสโตแกรมจะเล็กลง สิ่งนี้เรียกว่า c onvergenceเนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่า (MACD Line) กำลังเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า (Signal Line)

วิธีการเทรดโดยใช้ MACD
เนื่องจากมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่มี “ความเร็ว” ต่างกัน ยิ่งเร็วกว่าก็จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้เร็วกว่าแบบที่ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น เส้นที่เร็วกว่า (MACD Line) จะตอบสนองก่อนและในที่สุดก็ข้ามเส้นที่ช้ากว่า (Signal Line) เมื่อ “ครอสโอเวอร์” นี้เกิดขึ้น และเส้นเร็วเริ่ม “แตกต่าง” หรือเคลื่อนออกจากเส้นที่ช้ากว่า ก็มักจะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มใหม่เกิดขึ้น

จากกราฟด้านบน คุณจะเห็นว่าเส้นเร็วตัดใต้ เส้นที่ช้าและระบุแนวโน้มขาลงใหม่ได้อย่างถูกต้อง

สังเกตว่าเมื่อเส้นตัดกัน ฮิสโตแกรมจะหายไปชั่วคราว
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างเส้น ณ เวลาข้าม = 0

เมื่อแนวโน้มขาลงเริ่มต้นและเส้นเร็วแยกตัวออกจากเส้นช้า ฮิสโตแกรมจะใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกัน

ในกราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD ด้านบน เส้นเร็ว crossed เหนือเส้นช้า ระหว่างนั้นฮิสโตแกรมได้หายไป

จากนั้นEUR/USD ก็เริ่มพุ่งขึ้นเมื่อเป็นเทรนด์ขาขึ้นใหม่ ลองนึกภาพว่าถ้าเรารอหลังจากการครอสโอเวอร์ จะได้เกือบ 200 pips!
แต่ก็ต้องมีข้อเสียข้อเหมือนกันสำหรับตัว MACD โดยปกติเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะตามหลังราคาเสมอ ท้ายที่สุดแล้ว MACD เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของราคาในอดีตเท่านั้น

ให้เราจำไว้เสมอว่าตัว MACD ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ
เส้น MACD แสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น
Signal Line เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD Line
ฮิสโตแกรมซึ่งเป็นการแสดงภาพกราฟิกของระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
ที่กล่าวว่า MACD ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นักเทรดจำนวนมากชื่นชอบมากที่สุด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)