Drawdown คืออะไร?

Drawdown (DD) คือ เปอร์เซ็นตการขาดทุนสะสมของพอร์ตลงทุน ค่า Drawdown ที่รับได้ไม่ควรเกิน 30% หากสูงกว่านี้ ถือว่าพอร์ตมีความเสี่ยงมากเกินไป

Drawdown แต่ละประเภท

1.Maximum Drawdown (Max DD) คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งเราจะใช้ค่านี้มากในการวัดประสิทธิภาพของ EA โดยตั้งเป้าไม่ควรเกิน 20 %

2.Relative Drawdown (RDD) คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆ หนึ่งของ balance ค่านี้เป็นตัวบอกว่า ณ จุดๆ หนึ่งของการเทรด หรือทดสอบระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบมือ หรือ EA จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้กี่ % ของ balance ณ ขณะนั้น

ค่า RDD ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำคือ ไม่ควรเกิน 20% และยอมรับได้ไม่เกิน 30%

3.Absolute drawdown คือ ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากต้นทุนเริ่มต้น (deposit) ตัวนี้จะช่วยบอกว่าทุนที่คุณมีมันเพียงพอต่อระบบเทรดชนิดนั้นหรือไม่

เพราะระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี Absolute Drawdown ที่เยอะจนเงินทุนเริ่มต้นเราไม่เพียงพอที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้