MACD คืออะไร

MACD คืออะไร MACD หรือ “Moving Average Convergence / Divergence” เป็น oscillator โมเมนตัมที่ใช้ในการเทรดแบบแนวโน้ม เป็นอินดิเคเตอร์ที่ติดตามแนวโน้ม ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น (MAs)
MACD กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และช่วยให้เทรดเดอร์ระบุทิศทางของแนวโน้มได้ ไม่ว่าโมเมนตัมขาขึ้นหรือขาลง ถึงแม้ว่า MACD จะเป็นออสซิลเลเตอร์ แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้เพื่อระบุ overbought หรือ oversold

เส้น MA สองเส้นนี้ปรากฏบนแผนภูมิเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและเคลื่อนที่ตามราคา “ครอสโอเวอร์” ของทั้งสองเส้นให้สัญญาณการซื้อขายที่คล้ายกับระบบ “ครอสโอเวอร์” ของเส้น MA หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อ MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้นอาจเกิดขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อมันอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ อาจจะอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง ความแตกต่างระหว่างค่า MACD และค่าสัญญาณจะแสดงเป็น ฮิสโตแกรมซึ่งบางครั้งอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าครอสโอเวอร์กำลังจะเกิดขึ้น

MACD ทำงานอย่างไร???
MACD มีสามองค์ประกอบคือ

MACD คือความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น โดยปกติคือ EMA 12-period และ EMA 26-period เส้นที่สอง “Signal Line” คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้นแรก โดยปกติจะใช้ค่า EMA 9 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD หมายความว่าเส้น MACD ถือเป็นเส้น “เร็วกว่า” ในขณะที่เส้นสัญญาณถือเป็นเส้น “ช้ากว่า”

ความแตกต่างระหว่างสองบรรทัดจะแสดงบน ฮิสโตแกรม หาก MACD ถูกพล็อตเหนือเส้นศูนย์ แสดงว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น หาก MACD ถูกพล็อตอยู่เหนือเส้นศูนย์ แสดงว่าเป็นสัญญาณขาลง

วิธีการเทรดด้วย MACD
มีทั้งหมด 4 ในการซื้อขาย MACD :

1. Zero Crosses
2. ครอสโอเวอร์ MACD / Signal Line
3. Histogram Reversals
4. MACD Divergence

Zero Crosses
เมื่อ MACD ข้ามเหนือศูนย์จะถือว่าเป็นตลาดกระทิงเมื่อ MACD ตัดผ่านต่ำกว่าศูนย์ จะถือว่าเป็นขาลง
ในรูปภาพด้านล่าง เส้นสัญญาณและฮิสโตแกรมจะถูกลบออกเพื่อบ่งบอกตัวอย่างชัดเจนขึ้น

ครอสโอเวอร์ MACD / Signal Line
การครอสโอเวอร์ในลักษณะนี้ ก็เหมือนกับกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ส่วนใหญ่ สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเส้น “เร็วกว่า” ตัดเหนือเส้น “ช้ากว่า” และกลับกันสำหรับสัญญาณขาย

เมื่อเส้น MACD Line ตัดจากด้านล่างไปด้านบน Signal Line จะถือว่าเป็นตลาดกระทิง ยิ่งต่ำกว่าเส้นศูนย์มากเท่าใด สัญญาณก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น

เมื่อเส้น MACD Line ตัดจากด้านบนไปด้านล่าง Signal Line จะถือว่าเป็นตลาดหมี ยิ่งอยู่เหนือเส้นศูนย์มากเท่าใด สัญญาณก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น

Histogram Reversals
ฮิสโตแกรมแสดงถึง ความแตกต่างระหว่าง MACD และ Signal Line ซึ่งหมายความว่าเมื่อแท่งกราฟบนฮิสโตแกรมเคลื่อนที่ห่างจากศูนย์มากขึ้น เส้นทั้งสองจะเคลื่อนออกจากกันมากขึ้น เมื่อโมเมนตัมของราคาแข็งแกร่ง ฮิสโตแกรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและเมื่อฮิสโตแกรมหดตัว จะเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัม (ไม่ว่าจะเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมี) กำลังอ่อนตัวลง เมื่อโมเมนตัมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะเกิดเป็นเนินหรือรูปภูเขา

การกลับรายการฮิสโตแกรมขึ้นอยู่กับการใช้แนวโน้มที่มีอยู่เป็นพื้นฐานสำหรับการเข้าออเดอร์ ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์นี้สามารถดำเนินการได้ก่อนที่ราคาจะมาถึง

MACD Divergence
คือการที่ราคาและตัว MACD มีความไม่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น เมื่อราคามีค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่า ตัว MACD ก็ควรทำค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่าเช่นเดียวกัน ทั้งสองควรไปในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อไม่คือความไม่สัมพันธ์กัน

ในตัวอย่างด้านล่าง ราคาทำจุด lower low แต่ MACD ทำจุด higher low ความแตกต่างระหว่างราคาและ MACD นี้มีโอกาสส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม MACD divergence เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม