บทที่ 5.การระบุเทรนด์ Trend & Side way

นฉลาดจะต้องรู้สถานการณ์ก่อนเสมอ ว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงและจะส่งผลกระทบกับตัวเขาอย่างไร

ขณะที่เรากาลังเทรด หมายความว่าเราต้องรู้ว่า สภาวะตลาดเป็นอย่างไร นักเทรดบางคนกลับไปโทษระบบเทรดของตน โดยการรู้ให้ได้ซะก่อนว่า สภาวะตลาดแบบไหนที่เรากาลังเทรดอยู่ และเราควรจะใช้กลยุทธ์ Trend Following หรือว่า Swing Trade ในแต่ละตลาดที่แตกต่างกัน ตลาดฟอร์เร็กนั้นมีทั้งภาวะที่เกิดเทรนด์และมีช่วงที่เกิดการสวิงของราคาให้เราเทรดเยอะแยะไปหมด ตามแต่ละ Time Frame ที่เราเลือกเล่นซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราเลือกใช้อีกทีหนึ่ง ถ้าเรารู้ว่ากลยุทธ์ไหนที่เหมาะกับเรา เราจะรู้ว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง สุดท้ายแล้ว Fibonacci และเส้นเทรนด์ไลน์ เหมาะสาหรับตลาดที่เกิดเทรนด์ ขณะที่ Pivot Point และเส้นแนวรับแนวต้าน ก็เป็นประโยชน์มากในการเล่นแบบ Swing Trade

ตลาดนั้นสามารถกำหนดออกมาเป็น 3 ลักษณะได้ดังนี้

Up Trend ขาขึ้น
Down Trend ขาลง
ide way

ตลาดที่เกิดเทรนด์คือ การที่ตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน แน่นอนว่า ราคาอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามเทรนด์ทุกครั้ง แต่ว่าให้ดูระยะยาว หรือดูที่ Time Frame ใหญ่ ๆ คุณจะเห็นว่าที่มันเคลื่อนไหวตรงข้ามกับเทรนด์นั้นเป็นแค่การพักฐานของราคา

เทรนด์ มักจะถูกกำหนดโดย “Higher highs”(ทำราคาสูงสุดครั้งใหม่) และ “Higher lows” (พักฐาน) ในเทรนด์ขาขึ้น และในเทรนด์ขาลงก็จะเป็น “Lower highs” (พักฐานขาลง) “Lower lows” ทำราคาต่ำสุดครั้งใหม่ ในเทรนด์ขาลง
เมื่อเราใช้กลยุทธ์การเทรดแบบการเทรดตามเทรนด์ นักเทรดควรจะใช้ค่าเงินหลักหรือค่าเงินที่เปรียบเทียบกับเงินดอลล่าร์เพราะว่าค่าเงินจะมี
เทรนด์ที่เยอะกว่าและมีสภาพคล่องมากกว่าค่าเงินอื่น ๆ สภาพคล่องนั้นมีความสำคัญต่อการเทรดที่อ้างอิงการเกิดเทรนด์ หรือระบบเทรดแบบ Trend following ยิ่งค่าเงินมีสภาพคล่องเยอะเท่าไหร่ ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นตามตัว
แทนที่เราจะใช้การสังเกตพฤติกรรมราคา คุณสามารถใช้ เครื่องมือทางเทคนิคที่คุณได้เรียนรู้ในบทก่อนหน้านี้ ในการตัดสินใจว่าค่าเงินไหนที่เกิดเทรนด์หรือว่าไม่ได้เกิดเทรนด์

เครื่องมือ ADX ในช่วงที่ตลาดมีเทรนด์ชัดเจน

วิธีหนึ่งในการจะบอกว่าตลาดกาลังเกิดเทรนด์คือ การใช้เครื่องมือ Average Directional Index หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ADX
เครื่องมือนี้ใช้ในการวัดระยะการเคลื่อนไหวจาก 0 -100 ว่าถ้าเกิดราคาเคลื่อนที่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ว่าตลาดนั้นเป็น ช่วงที่มีเทรนด์ หรือว่า เป็นช่วงตลาด Side way ถ้าค่าที่ออกมา มากว่า 25 จะบอกได้ว่าราคาช่วงนี้กาลังเกิดเทรนด์หรือว่า ช่วงนี้กาลังอยู่ในเทรนด์ที่แรงพอสมควร ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง เทรนด์ยิ่งมีความแรงมากเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เส้น ADX เป็นเครื่องมีที่ยังมีความผิดพลาดอยู่ ซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถทำนายอนาคตได้ และมันก็ยังเป็นเครื่องมือที่บอกทิศทางไม่ได้ นั่นหมายความว่ามันไม่ได้บอกว่าเทรนด์จะไปทางขาขึ้นหรือขาลง

เครื่องมือ Moving Averages (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ในช่วงที่ตลาดเกิดเทรนด์

ถ้าคุณไม่ชอบใช้ ADX คุณสามารถใช้เครื่องมือ ธรรมดา ๆ แบบเส้น Simple moving averages เพิ่ม เส้น SMA ค่า 7, 20 และ 65 ลงในกราฟของคุณ แล้วรอให้ทั้งสามเส้นนั้นมันกระจุกตัวก่อนที่จะตัดสินใจเทรด

ถ้าเส้น SMA 7อยู่เหนือเส้น SMA 20 และเส้น SMA 20 อยู่เหนือเส้น SMA 65 หมายความว่าตอนนี้กาลังเป็นขาขึ้น

หรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเส้น SMA 7 อยู่ข้างล่างเส้น SMA 20 และเส้น SMA 20 อยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 65 หมายความว่าตลาดกาลังอยู่ในช่วงขาลง

การใช้ Bollinger Band ในการบอกเทรนด์ของตลาด

มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการบอกการสวิงตัวของราคา ซึ่งเราสามารถมาใช้ในการเทรดที่มีเทรนด์ได้เช่นเดียวกัน เรากาลังพูดถึง Bollinger band หรือเรียกสั้นว่า Band Bollinger bands จะประกอบด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใส่ Bollinger bands และใช้ค่า Standard deviation (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ที่ 1 และใส่ Bollinger band ตัวที่สองและใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2 คุณจะเห็นโซนราคาสามโซน คือ Sell Zone buy zone, และ “No-man’s Land.” (พื้นที่ไร้การครอบครอง)

Sell zone ก็คือ พื้นที่ระหว่าง Band ที่อยู่ข้างล่างของ Band ที่ใช้ค่า Standard deviation 1 และ Standard deviation 2 ให้เรารับรู้ไว้ว่าถ้าราคาของกราฟแท่งเทียนนั้นปิดอยู่ภายใต้ Band นั่นคือ พื้นที่ Sell นั่นเอง
Buy zone ก็คือ พื้นที่ระหว่าง Band ที่อยู่ด้านบนของเส้น SD 1 และเส้น SD (Standard Deviation) เช่นเดียวกับ Sell Zone ราคาต้องปิดระหว่าง Band ข้างบนทั้งสองถึงจะบอกได้ว่าราคาอยู่ใน Buy Zone
พื้นที่ระหว่างค่า Bollinger Band 1 คือพื้นที่ๆ ที่ตลาดจะยังลังเลในการหาทิศทาง ราคาจะปิดอยุ่ในพื้นที่นั้นที่เรียกว่า “No-Man’s Land” ทิศทางราคาค่อนข้างกระจุกตัว
Bollinger band ทำให้การยืนยันการเกิดเทรนด์นั้นง่ายขึ้นมาก
เทรนด์ขาลง สามารถยืนยันได้เมื่อราคาอยู่ใน Sell zone.
เทรนด์ขาขึ้น สามารถยืนยันได้เมื่อราคาอยู่ใน Buy zone.

ตลาด Side way คืออะไร

ตลาด Side way คือลักษณะที่ราคาขึ้น ๆ ลงระหว่างระยะ High และ Low ราคา High จะทำหน้าที่เหมือนแนวต้าน ทำให้ราคาไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ เช่นเดียวกัน ราคา Low ก็จะเป็นเหมือนแนวรับซึ่งราคาไม่สามารถทะลุไปได้ด้วยเหมือนกัน การเคลื่อนไหวของตลาดนั้น สามารถใช้เส้น Horizontal ในการกำหนดการเกิด Side way

การใช้ ADX ในตลาด Side way

เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบอกว่าตลาดกาลังอยู่ในภาวะตลาด Side way คือใช้ ADX ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ ตลาดจะบอกว่ามันอยู่ในตลาด Side way ก็ต่อเมื่อตัว ADX ต่ำกว่า 25 จาไว้ว่า ตัวเลขของ ADX ถ้าต่ำหมายความว่าเทรนด์นั้นไม่มีแรง

Bollinger Band กับตลาด Side way

ปกติแล้ว Bollinger Band นั้นจะแคบเมื่อตลาดมีความผันผันต่ำ และ Bollinger Band จะขยายออกเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง และด้วยเหตุนี้ Bollinger Band เป็นสัญญาณการเกิด Break out ที่ดีได้

โดยทั่วไปแล้ว ถ้าเราเทรดในตลาด Side way จะมี Band ที่แคบและเคลื่อนตัวไปด้านข้างอย่างชัดเจน กรณีข้างบนนี้เราจะเห็นว่า Bollinger Band จะแคบและราคาก็จะเคลื่อนไหวในพื้นที่จากัด แนวคิดของกลยุทธ์การเทรด Side way คือ ค่าเงินมี ราคา High กับราคา Low และเราก็จะเทรดในช่วงราคาเหล่านี้ โดยการซื้อเมื่อราคาอยู่จุด Low และเทรดเดอร์ก็ต้องตั้งจุดทากาไรอยู่ราว ๆ จุด High และเทรดเดอร์ก็จะตั้ง จุด Sell ใกล้กับราคา High และต้องตั้งจุดทากาไรที่จุด Low เครื่องมือที่ใช้ก็จะต้องเป็นช่องที่กำหนด High Low ก็คือ Bollinger Band
การใช้ Oscillator เช่น Stochastic หรือ RSI จะช่วยเพิ่ม จุดกลับตัวของตลาดและสามารถวิเคราะห์จุด ที่บอกว่ามีการซื้อเยอะ หรือขายเยอะเกินไป (Overbought และ Oversold นี่เป็นตัวอย่าง การใช้

เกร็ดเล็ก ๆ : ค่าเงินที่เหมาะสมกับการเล่นกลยุทธ์ Swing Trade คือค่าเงินที่เทียบข้ามคู่ นั่นหมายถึงค่าเงินที่ไม่มีค่าเงิน USD อยู่ในคู่เงินนั้น

คู่เงินที่เหมาะสาหรับการเล่นแบบนี้อีกคู่หนึ่งก็คือ EUR/CHF เพราะว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของทวีปยุโรปที่มีความใกล้เคียงกันทำให้คู่เงินนี้มีความเสถียร

อ่านบทความ Forex Professional ทั้งหมด