วิธีการใช้ Moving Average Crossovers เพื่อเข้าเทรด

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ Moving Average สามารถช่วยบ่งบอกเรากำหนดได้ว่าแนวโน้มจะสิ้นสุดและพลิกกลับตอนไหน ในฐานะนักเทรดสาย trend following จะต้องรู้ไว้เพื่อให้ปรับใช้ในการเข้าและออกออเดอร์เพื่อสามารถเกาะเทรนให้ได้นานที่สุด เพราะมันสามารถกำหนดได้ว่าเทรนจะจบตอนไหน จะสั้นหรือจะยาวอาจเป็นวัน เดือน สัปดาห์หรือเป็นปี

โดยเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเทรนด์ๆนึง จะคงอยู่ได้นานแค่ไหน เพราะเครื่องมือทางเทคนิคที่เรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยระบุได้ว่าเมื่อไหร่เราควรเข้าหรือออก

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ crossover เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นตัดกัน

เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ความล้าหลัง (lagging indicator) เทคนิคนี้จึงอาจไม่สามารถบอกจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถช่วยระบุแนวโน้มจำนวนมากได้

ระบบครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถตอบคำถามสามข้อ ดังนี้

ระดับราคาไหนอาจเป็นแนวโน้ม?
จุดเริ่มต้นที่เราสามารถเข้าเทรด?
แนวโน้มจะสิ้นสุดหรือย้อนกลับตอนไหน?

สิ่งที่เราต้องทำคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2-3 เส้นบนกราฟ และรอการ crossover หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนไปในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสในเข้าเทรดได้ดีกว่า

ยกตัวอย่าง กราฟรายวันของ USD/JPY กันอีกครั้งเพื่อช่วยอธิบายการเทรดหลักการครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมคู่เหรียญนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น จากนั้นหลังแตะระดับราคาประมาณ 124 ก็ค่อย ๆ ลงมา ในกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งเห็นได้ว่าเส้น 10 SMA ได้ cross เส้น 20 SMA และทำให้เกิดแนวโน้มขาลงที่ดี

หากเรา short ที่ครอสโอเวอร์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราจะทำเงินได้เกือบพัน pip! แต่ไม่ใช่ทุกการเทรดที่จะชนะเสมอไป อาจจะแพ้บ้างบางครั้ง ซึ่งหมายความว่าเราต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่จะวาง Stop Loss ของคุณหรือตำแหน่ง take profit เราไม่ควรเข้าเทรดโดยไม่มีแผนอะไรเลย

Huck ทำในระบบ HLHB ของตัวเองเช่นกัน เขาเข้าออเดอร์เมื่อมีการเกิดครอสโอเวอร์ใหม่ และก็ตั้งจุดขาดทุนที่ 150 pip เผื่อไว้ด้วย เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจุด crossover ครั้งใหม่จะมาตอนไหนเลยต้องเตรียมพร้อมเอาไว้

สิ่งหนึ่งที่เราควรทราบเกี่ยวกับระบบ crossover คือมันจะใช้งานได้อย่างสวยงามในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนและ/หรือมีแนวโน้ม แต่จะใช้งานได้ไม่ดีหากอยู่ในช่วง sideway

โดยสรุป ระบบ crossover ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนมีประโยชน์ในการระบุว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือแนวโน้มจะสิ้นสุดเมื่อใด และใช้งานได้อย่างสวยงามในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนและ/หรือมีแนวโน้ม แต่จะใช้งานได้ไม่ดีหากอยู่ในช่วง sideway

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด