เส้น Exponential Moving Average EMA กับ SMA Simple Moving Average ต่างกันยังไง

เส้น EMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรูปแบบ Exponential ซึ่งมีวิธีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่า SMA โดยมีการคำนวณราคาหุ้นย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบเลขชี้กำลังและให้ความสนใจกับราคาสุดท้ายมากที่สุด จึงทำให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันและมีนัยยะสำคัญมากกว่า SMA จึงทำให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้รับความนิยมมากกว่า

แต่ว่า SMA เป็นประเภทเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายจะคำนวณโดยบวกราคาปิดของช่วง “X” ล่าสุด แล้วหารตัวเลขนั้นด้วย X

สมมติว่าเราพล็อต SMA 5 งวดในกราฟรายวันของ EUR/USD

ราคาปิดสำหรับ 5 วันที่ผ่านมามีดังนี้:

Day 1: 1.3172

Day 2: 1.3231

Day 3: 1.3164

Day 4: 1.3186

Day 5: 1.3293

เส้น simple moving average จะคำนวณดังนี้:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีรายงานข่าวในวันที่ 2 ที่ทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงทั่วกระดาน ทำให้ EUR/USD ดิ่งลงและปิดที่ 1.3000 เรามาดูกันว่าสิ่งนี้จะมีผลกระทบต่อ SMA 5 งวดอย่างไร

วันที่ 1: 1.3172

วันที่ 2: 1.3000

วันที่ 3: 1.3164

วันที่ 4: 1.3186

วันที่ 5: 1.3293

เส้น simple moving average จะคำนวณดังนี้

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

ผลลัพธ์ของ Simple Moving Average ค่อนข้างต่ำมากๆ และจะทำให้เราคิดว่าราคากำลังลดลงจริง ๆ เมื่อในความเป็นจริง วันที่ 2 เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวซึ่งเกิดจากผลการรายงานทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี

ประเด็นที่เรากำลังพยายามจะสื่อคือบางครั้งเส้น Simple Moving Average อาจ simple เกินไป เลยทำให้เส้นค่าเฉลี่ยนี้ทำงานไม่ดีเท่าที่ควร เลยมีเส้นค่าเฉลี่ยที่ออกแบบมาใหม่ที่เรียกว่า Exponential Moving Average โดยให้น้ำหนักกับช่วงเวลาล่าสุดมากกว่า

ในตัวอย่างของเราข้างต้น EMA จะให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาของวันล่าสุด ซึ่งก็คือวันที่ 3, 4 และ 5 หมายความว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่ 2 จะมีมูลค่าน้อยกว่าและจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหมือนกับ เส้น Simple Moving Average เพราะสิ่งนี้สมเหตุสมผลมากเพราะสิ่งนี้ได้ตอกย้ำถึงสิ่งที่เทรดเดอร์กำลังทำเมื่อเร็วๆ นี้

Exponential Moving Average EMA กับ SMA Simple Moving Average

ยกตัวอย่างกราฟ 4 ชั่วโมงของ USD/JPY เพื่อเน้นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) จะดูเคียงข้างกันอย่างไรในแผนภูมิ

สังเกตว่าเส้นสีแดง (30 EMA) จะใกล้ราคามากกว่าเส้นสีน้ำเงิน (30 SMA) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเส้นสีแดงนั้นจะให้ความแม่นยำมากกว่าเส้นสีน้ำเงินในการเคลื่อนที่ของราคา นั่นเป็นเพราะเส้น exponential moving average ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้มากกว่าเส้น SMA

เมื่อทำการเทรด สามารถดูการ Action ของเทรดเดอร์ในตลาดได้ในปัจจุบัน มากกว่าสิ่งที่เทรดเดอร์ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้ว