เส้น Weighted Moving Average WMA คืออะไร

เส้น Weighted Moving Average หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก WMA คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งที่ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าและข้อมูลในอดีตน้อยลง

เส้น moving average เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่าราคามีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

โดย WMA จะติดตามราคาอย่างใกล้ชิดมากกว่าเส้น Simple Moving Average (SMA) และยังให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย Exponential Moving Average (EMA) โดยการกำหนดค่าที่ถ่วงน้ำหนักแบบเส้นตรง เพื่อให้แน่ใจว่าราคาล่าสุดมีผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยมากกว่าราคาที่เก่ากว่า

ซึ่งหมายความว่าอัตราที่เก่าที่สุดที่รวมอยู่ในการคำนวณจะได้รับการถ่วงน้ำหนักไปจนถึงอัตราล่าสุด

ตัวอย่างเช่น

วันที่ 1 ราคา = 100
วันที่ 2 = 102
วันที่ 3 = 105
วันที่ 4 = 104
และปัจจุบันวันที่ 5 = 110
denominator = 1+2+3+4+5 = 15

และเส้น WMA 5 วันจะเป็น 100(1/15) + 102(2/15) + 105(3/15) + 104(4/15) + 110(5/15) = 105.7

เทรดเดอร์บางส่วนพบว่าวิธีนี้มีความเกี่ยวข้องมากกว่าในการกำหนดทิศทางแนวโน้ม โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ข้อเสียของการใช้ WMA คือมันอาจจะ “ห่วยแตก” กว่า Simple Moving Average (SMA) เพราะว่ายากต่อการรับรู้ถึงแนวโน้มที่แท้จริงจากความผันผวนของราคาซึ่งจะส่งผลให้การเทรดผิดพลาดได้ ด้วยเหตุผลนี้เอง เทรดเดอร์จึงใช้ทั้งเส้น Simple Moving Average (SMA) และเส้น Weighted Moving Average (WMA) บนกราฟเดียวกัน

วิธีการใช้เส้น Weighted Moving Average (WMA)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด รวมถึง Weighted Moving Average (WMA) ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบ่งบอกถึงการเทรดได้แบบขายที่ด้านบนสุดหรือช้อนซื้อที่ด้านล่างสุดได้แน่นอน เส้น Moving average แค่ตรวจสอบว่าการเทรดของเราอยู่ในทิศทางไหนของแนวโน้มเท่านั้น และมีความล่าช้าในการเข้าและออก

– เส้น WMA สามารถช่วยเราระบุทิศทางของแนวโน้มได้

• หากราคาอยู่ในช่วงขาขึ้นและราคาอยู่เหนือเส้น WMA ให้เปิดสถานะ Long เมื่อราคาลดลงหรือใกล้ต่ำกว่าเส้น WMA
• หากราคาอยู่ในช่วงขาลงและราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น WMA ให้เปิดสถานะ Short เมื่อราคาพุ่งเข้าหาหรือเกือบสูงกว่าเส้น WMA

– WMA สามารถระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านได้

• เส้น WMA ที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวรับของราคาได้
• เส้น WMA ที่ร่วงลงมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวต้านของราคาได้เช่นกัน

กลยุทธ์นี้ช่วยยืนยันแนวคิดในการซื้อเมื่อราคาอยู่ใกล้ WMA ที่กำลังเพิ่มขึ้น หรือขายเมื่อราคาอยู่ใกล้ WMA ที่กำลังร่วงดังรูปด้านล่าง

Weighted Moving Average (WMA) เทียบกับ Simple Moving Average (SMA)

เนื่องจากเส้น WMA มีความล่าช้าน้อยกว่าเส้น SMA ดังนั้นเส้น WMA จึงมักมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคามากกว่า ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เรื่องที่ดีเพราะเส้น WMA สามารถระบุแนวโน้มได้เร็วกว่าเส้น SMA และข้อเสียเนื่แงจากเส้น WMA อาจบ่งบอกเทรนที่ผิดมากกว่าเส้น SMA เพราะว่ามีการเคลื่อนไหวที่เร็วนั่นเอง

วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA)

เส้น Weighted Moving Average (WMA) จะให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาที่เก่ากว่า ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาจะถูกคูณด้วยน้ำหนัก โดยน้ำหนักจะพิจารณาจากจำนวนช่วงเวลาที่เลือก ตัวคูณน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณ WMA จะกำหนดโดยช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่น WMA 5 จะคำนวณดังนี้

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)

มาจาก
P1 = ราคาปัจจุบัน
P2 = ราคาหนึ่งแท่งที่ผ่านมาและอื่น ๆ …
เราสามารถปรับแต่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักได้มากกว่า SMA และ EMA

ราคาล่าสุดมักจะให้น้ำหนักมากกว่า แต่ก็สามารถทำงานในลักษณะอื่นได้เช่นกัน โดยที่เราให้ราคาในอดีตมีน้ำหนักมากขึ้น