เว็บบอร์ด แห่งนี้เป็นเพียงสื่อกลางเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้นทาง เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกำไรขาดทุนของท่านได้
มีสมาชิกมาเล่าให้ฟังว่า เดือนที่ผ่านมาเช็คสถิติการเทรดตัวเองแล้วงงมาก ไม้ที่กำไรมีมากกว่าไม้ที่ขาดทุนตั้งเกือบเท่าตัว แต่พอรวมยอดพอร์ตกลับติดลบ นั่งถามตัวเองว่าเทรดถูกทางตั้งหลายไม้ ทำไมสรุปแล้วยังเจ๊ง วันนี้เลยอยากมาคุยเรื่องนี้กันครับ เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานที่มือใหม่มักมองข้าม นั่นคือเรื่อง Risk:Reward หรือสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
Risk:Reward คืออะไร
พูดง่ายๆ คือ เวลาเราเข้าไม้หนึ่งครั้ง เรายอมเสี่ยงเท่าไหร่ เทียบกับเป้าหมายที่เราหวังจะได้เท่าไหร่ ถ้าเราตั้ง SL ไว้ 20 จุด แล้วตั้งเป้ากำไรไว้ 20 จุดเท่ากัน นั่นคือ RR 1:1 ความเสี่ยงเท่ากับผลตอบแทนพอดี แต่ถ้าตั้ง SL 20 จุด แล้วเป้ากำไร 60 จุด อันนี้คือ RR 1:3 คือเสี่ยง 1 ส่วน หวังผล 3 ส่วน
ทีนี้หลายคนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลย เข้าไม้แบบ ได้กำไรนิดหน่อยก็รีบปิด แต่ถ้าผิดทางกลับปล่อยให้ลึกเรื่อยๆ เพราะหวังว่าราคาจะกลับมา พอทำแบบนี้ซ้ำๆ แม้จะชนะไม้บ่อยกว่าแพ้ แต่ขนาดของไม้ที่แพ้ใหญ่กว่าไม้ที่ชนะมาก สุดท้ายพอร์ตก็ไหลลงอยู่ดี
ตัวอย่างสมมติให้เห็นภาพ
สมมติเทรด 10 ไม้ ชนะ 7 ไม้ แพ้ 3 ไม้ ฟังดูเทพมาก win rate 70% แต่ถ้าแต่ละไม้ที่ชนะได้แค่ 10 จุด ส่วนไม้ที่แพ้ปล่อยลึกไปถึง 50 จุด ลองคิดเล่นๆ ว่า 7 ไม้ชนะรวมได้ 70 จุด แต่ 3 ไม้แพ้รวมขาดทุนไป 150 จุด สรุปแล้วติดลบสุทธิ 80 จุด ทั้งที่ win rate สูงกว่าตั้งเยอะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนจำนวนมาก โดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่มีวินัยเรื่องการตัดขาดทุน
กลับกัน ถ้าเราตั้งกฎให้ตัวเองชัดเจนว่า ทุกไม้จะเสี่ยงไม่เกินเท่านี้ และเป้ากำไรต้องมากกว่าความเสี่ยงอย่างน้อยสองเท่าขึ้นไป ต่อให้ win rate แค่ 40-50% พอร์ตก็ยังมีโอกาสโตได้ เพราะไม้ที่ชนะแต่ละครั้งชดเชยไม้ที่แพ้ได้สบายๆ
แล้วทำไมมือใหม่ส่วนใหญ่ทำสลับกัน
เหตุผลหลักๆ คือจิตวิทยา พอได้กำไรนิดหน่อยก็กลัวราคากลับ เลยรีบล็อกกำไรทันที แต่พอขาดทุนกลับไม่อยากยอมรับว่าตัวเองผิด เลยปล่อยไม้ไว้ หวังว่าราคาจะย้อนกลับมาที่ทุน พฤติกรรมนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ไม่ใช่แค่คนใหม่ในวงการเทรด แต่คนที่อยู่รอดในตลาดได้ คือคนที่ฝึกฝืนธรรมชาติตัวเอง ตั้งกฎไว้ก่อนเข้าไม้ แล้วทำตามกฎนั้นไม่ว่าจะรู้สึกยังไงตอนนั้น
อีกจุดที่อยากฝากไว้คือ RR ไม่จำเป็นต้องสวยหรูเป๊ะทุกไม้ บางสไตล์การเทรดอาจจะเน้น win rate สูงแต่ RR ต่ำ บางสไตล์เน้น RR สูงแต่ win rate ต่ำ ทั้งสองแบบอยู่รอดได้ถ้าคำนวณให้สอดคล้องกัน สิ่งสำคัญคือต้องรู้ตัวเองว่ากำลังเล่นสไตล์ไหน แล้ววางแผนให้สอดคล้องกัน ไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นเป็นคนตัดสินใจแทน
สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่ม แนะนำให้ลองกลับไปเปิดดูประวัติการเทรดของตัวเอง นับดูว่าแต่ละไม้ที่ชนะได้กี่จุด แพ้กี่จุด แล้วลองคำนวณค่าเฉลี่ยคร่าวๆ ดู จะเห็นภาพชัดเลยว่าตัวเองกำลังทำ RR แบบไหนอยู่ บางคนอาจตกใจว่าตัวเองปล่อยไม้ขาดทุนลึกกว่าที่คิดไว้เยอะมาก
อยากชวนคุยกันครับว่า ปกติเพื่อนๆ ในบอร์ดตั้ง RR ของตัวเองไว้เท่าไหร่ และเคยเจอปัญหาแบบในกระทู้นี้ไหม ชนะไม้เยอะแต่พอร์ตกลับไม่โต มาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยครับ
